Soweit mir bekannt, kann das Panel sowas nicht.
Das Panel hat zwar eine Border (welche standardmäßig durch BorderStyle = None nicht sichbar ist), aber würde man auf dieser "schreiben", wäre der obere Teil des Textes außerhalb des Controls und könnte IMHO nicht mehr mitgezeichnet werden.
Ein Control, welches einen Rahmen mit "Titel" hat, wäre die GroupBox...
Ansonsten bestünde aus meiner Sicht immer noch die Möglichkeit, ein (möglicherweise von Panel) abgeleitetes Control zu erstellen und diese Funktionalität dort mit einzubauen.