Auf meinem Rechner (Windows 7 / IE 9) ist in den IE-Settings die Checkbox "Browserverlauf beim Beenden löschen" angehakt und ausgegraut. Das hat mir bei der Spracheinstellung der Visual-Studio-Hilfe einiges Kopfzerbrechen bereitet. Inzwischen habe ich es zumindest geschafft, das Häkchen wegzubekommen, so dass sich mein IE endlich wieder Cookies merkt. Das ging über den Group Policy Editor, Administrative Vorlagen -> Windows Komponenten -> Internet Explorer -> Browserverlauf löschen -> "Löschen des Browserverlaufs beim Beenden konfigurieren" von "Nicht konfiguriert" auf "Deaktiviert" setzen.

Ich würde aber gerne den "Normalzustand" wieder herstellen und die Checkbox wieder anklickbar machen. (Die "Fernbedienung" über den Group Policy Editor ist auf Dauer lästig ;-)). An gleicher Stelle die Option "Funktion 'Browserverlauf löschen' deaktivieren' zu setzen (bislang auch "Nicht konfiguriert", wie auch alle anderen Einstellungen) hat nichts gebracht. Wo könnte ich noch suchen? Unsere System-Admins bestreiten, dass eine von ihnen gesetzte Policy dafür verantwortlich ist. Ich habe schon gehört, dass der Cisco-VPN-Client, den ich auch im Einsatz habe, sich während einer laufenden Verbindung in die IE-Settings reinhängt und bei einem Crash die Änderung dauerhaft bleibt. Das könnte auch bei mir der Fall sein, aber ich weiß nicht, wo ich jetzt suchen muss. Hat jemand einen Rat?

GPOs werden in der Reihenfolge

Lokales Gruppenrichtlinienobjekt -> Standort -> Domäne -> OU

verarbeitet. Da nutzt eine Änderung in dem lokalen Gruppenrichtlinienobjekt natürlich nicht dauerhaft, wenn eine GPO für Standort, Domäne oder Organisationseinheit diese Einstellung ggf. wieder überschreibt wenn der Client GPOs übernimmt.
Zur Lösung deines Problems bist du auf die SystemAdmins angewiesen. Bitte sie doch mal die Richtlinien mit entsprechenden Tools zu analysieren.